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Une introduction au modèle linéaire et au choix de modèle en statistique bayésienne: Prof. Abraham, 1 et 12 mai 2017, Gembloux

Ajouté le Lundi 20 Mars 2017
Le programme est organisé sur 2 journées, chacune correspondant à un cours (3h le matin) suivi d'une application pratique avec le logiciel R (3h l'après-midi).

La 1re journée  comprend une introduction aux modèles bayésiens élémentaires (observations binomiales et observations normales) et au modèle linéaire. Les lois a priori conjuguées et non informatives seront présentées, ainsi que les intervalles de crédibilité, leur relation avec les intervalles de confiance et la validation de modèle. Le calcul bayésien (méthodes de Monté Carlo) sera présenté d'un point de vue pratique à travers  des exercices d'application avec le logiciel R.

La 2d journée sera consacrée au choix de modèle bayésien à travers l'étude du facteur de Bayes.
Suivant la progression du cours, on abordera aussi un modèle bayésien de sélection de variables explicatives dans le modèle linéaire ainsi qu'une comparaison avec quelques critères classiques de sélection de variables. Ces points seront mis en pratique avec le logiciel R.

Pré-requis : une pratique élémentaire du logiciel R ainsi que les bases d'un 1er cours de statistique  et de probabilités (lois conditionnelles, densité).

Dernière mise à jour par EDT STAT-ACTU Lundi 20 Mars 2017